نظام التداول ستوشاستيك

كيفية التداول مع مؤشر ستوكاستيك.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

-Slow مؤشر ستوكاستيك يوفر إشارات واضحة في استراتيجية النقد الاجنبى.

-أخذ فقط تلك الإشارات من مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

-Filter إشارات النقد الاجنبى لذلك كنت تأخذ فقط تلك في اتجاه هذا الاتجاه.

ستوكاستيك هو مذبذب الزخم البسيط الذي وضعه جورج C. لين في أواخر 1950 و [رسقوو]؛ ق. قد يكون مؤشر ستوكاستيك يساعد على تحديد متى يكون زوج العملات ذروة الشراء أو ذروة البيع. منذ مذبذب هو فوق 50 سنة، فقد وقفت اختبار الزمن، وهو سبب كبير لماذا م أي التجار استخدامه حتى يومنا هذا.

على الرغم من وجود اختلافات متعددة من مؤشر ستوكاستيك، فإننا اليوم سوف نركز فقط على مؤشر ستوكاستيك البطيء.

تم العثور على مؤشر ستوكاستيك البطيء في الجزء السفلي من المخطط الخاص بك ويتكون من اثنين من المتوسطات المتحركة. وتتراوح هذه المتوسطات المتحركة بين 0 و 10 0. الخط الأزرق هو الخط٪ K والخط الأحمر هو الخط٪ D. وبما أن٪ D عبارة عن متوسط ​​متحرك قدره٪ K، فإن الخط الأحمر سوف يتخلف أو يعبر الخط الأزرق.

يبحث التجار باستمرار عن طرق للقبض على الاتجاهات الجديدة التي تتطور. لذلك، يمكن أن توفر مؤشرات التذبذب الزخم عندما السوق و [رسقوو]؛ يتباطأ الزخم الذي غالبا ما يسبق التحول في الاتجاه. نتيجة لذلك، يمكن للمتداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك أن يرى هذه التحولات في اتجاه الرسم البياني إر.

تعلم الفوركس: إشارات دخول مؤشر ستوكاستيك البطيئة.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

يتحرك الزخم الاتجاهات عندما يعبر هذان الخطان العشوائيان. لذلك، تاجر يأخذ إشارة في اتجاه الصليب عندما الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر.

كما ترون من الصورة أعلاه، تم الكشف عن الاتجاهات على المدى القصير من قبل مؤشر ستوكاستيك. ومع ذلك، يبحث التجار دائما عن طرق لتحسين الإشارات حتى يمكن تعزيزها. هناك طريقتان يمكننا تصفية هذه الصفقات لتحسين قوة الإشارة.

1 - ابحث عن عمليات الانتقال في مستويات المتطرفة.

بطبيعة الحال، لم يفوز المتداول بأي إشارة تظهر. بعض الإشارات أقوى من غيرها. المرشح الأول يمكننا أن نطبق على مذبذب يأخذ عبر المبالغ التي تحدث على مستويات المتطرفة.

تعلم الفوركس: تصفية إشارات دخول مؤشر ستوكاستيك.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

منذ مذبذب لا بد بين 0 و 100، ويعتبر ذروة الشراء فوق مستوى 80. من ناحية أخرى، يعتبر ذروة البيع أقل من مستوى 20. ولذلك، فإن الانخفاضات التي تحدث فوق 80 تشير إلى احتمال حدوث اتجاه متغير أقل من مستويات التشبع الشرائي.

وبالمثل، فإن الصعود الذي یحدث دون 20 سیشیر إلی احتمال تغییر الاتجاه من مستویات التشبع في الشراء.

2 - تصفية T راديس على الإطار الزمني العالي في الاتجاه t.

المرشح الثاني يمكننا أن ننظر لإضافة هو مرشح الاتجاه. إذا وجدنا توجها صعوديا قويا جدا، فمن المرجح أن يبقى مؤشر ستوكاستيك في مستويات التشبع الشرائي لفترة طويلة من الزمن يعطي العديد من إشارات البيع الخاطئة.

نحن لا نريد أن نبيع اتجاه صعودي قوي منذ المزيد من النقاط المتاحة في اتجاه هذا الاتجاه. (راجع & لدكو؛ 2 فوائد التداول الاتجاه & رديقو؛)

لذلك، إذا وجدنا اتجاه صعودي قوي، نحن بحاجة للبحث عن تراجع أو تصحيح لوقت دخول شراء. وهذا يعني انتظار رسم بياني لحظيا لتصحيح وإظهار قراءات البيع في البيع.

عند هذه النقطة، إذا كان مؤشر ستوكاستيك يعبر عن ارتفاع سعر البيع، فمن المرجح أن يخفف ضغط البيع والزخم. وهذا يوفر لنا إشارة لشراء وهو في مواءمة مع الاتجاه الأكبر.

في الرسم البياني ورجبي أعلاه، كانت الأسعار أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (لم يظهر المتوسط ​​المتحرك لأنه كان أقل بكثير من الأسعار الحالية). لذلك، إذا قمنا بتصفية الصفقات وفقا للاتجاه على الرسم البياني اليومي، ثم فقط إشارات طويلة (الأسهم الخضراء) قد اتخذت.

لذلك، التجار لنا e مؤشر ستوكاستيك إلى إدخالات الوقت للاتجار في اتجاه الاتجاه الأكبر.

جربه بنفسك. محاولة لنفسك في حساب الممارسة. غير متأكد من كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك على التجارة؟ لقد بحثنا الملايين من الصفقات الحية ووجدنا هذا قرص صغير واحد للمخاطر لمكافأة نسب على الصفقات زادت مجموعة من التجار الذين كانوا مربحين من 17٪ إلى 53٪.

--- كتبه جيريمي واغنر، رئيس التداول المعلم، ديليفكس التعليم.

اتبعني على تويتر فيJWagnerFXTrader. لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني لجير إيمي، انقر هنا وحدد الاشتراك ثم أدخل معلومات بريدك الإلكتروني.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

ستوشاستيك أوزيلاتور (سو) - نتائج الاختبار.

مؤشر ستوكاستيك (سو) هو مؤشر الزخم المستخدم على نطاق واسع. كجزء من المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق وضعنا على المحك من خلال 16 أسواق عالمية مختلفة.

(ما مجموعه 300 سنة البيانات) لمعرفة كيف يعمل بشكل جيد وما هي إعدادات إنتاج أفضل العوائد.

أولا وقبل كل شيء دعونا نحدد كيفية أداء السوق في حين أن مؤشر ستوكاستيك هو في كل 10 من نطاقه:

لقد سلطت الضوء على كل من النتائج السلبية عبر التدرج البرتقالي الأحمر & غ؛ والنتائج الإيجابية عبر التدرج الأخضر الداكن و غ؛ التدرج الأخضر الداكن (اعتمادا على مقدار الخسارة أو الكسب الكبير). ومن الواضح أن معظم المكاسب في السوق وقعت في حين كان مؤشر ستوكاستيك فوق 50 و حصة الأسد عندما كان فوق 90.

ما يعنيه هذا هو أنه عندما يكون السوق في أعلى 50٪ من نطاقه لديها ميل إلى الارتفاع، وعندما يكون في أعلى 90٪ من مجموعته لديها ميل قوي إلى الارتفاع. كما يخبرنا أننا نريد تجنب أن تكون طويلة عندما يكون السوق في أسفل 50٪ من مجموعتها. على أي فترة يمكننا أن نبني هذا النطاق؟ ومن المثير للاهتمام، والعوائد لا تتغير كثيرا على فترات الاسترجاع مختلفة على الرغم من أن فائدة نظرة أطول الظهر هو أقل تقلبا من الإشارات.

دعنا ننظر الآن إلى شرائح من 20-50٪ عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 50:

الجدول أعلاه مشفر بالألوان Red - & غ؛ Yellow - & غ؛ أخضر من Low - & غ؛ الأوسط - & غ؛ أعلى عائد.

الرسالة القادمة من خلال بصوت عال وواضح هو أن تحتاج إلى أن تكون طويلة عندما السوق يجعل مستويات قياسية جديدة إذا كنت ترغب في كسب المال. على مدى 255 يوم الرجعية (حوالي 1 سنة) الفرق بين فترة طويلة في المدى 50-90 مقابل المدى 50-100 هو الفرق بين صنع 2.68٪ أو 8.38٪ سنويا !!

اسمحوا & # 8217؛ s إلقاء نظرة على الملف التجاري:

وتظهر النتائج أعلاه ما كان سيحدث لو فتح مركز طويل واحتفظ به في أي وقت، وكان أي من أسواق الاختبار ال 16 قد قرأ فوق 50 في مؤشر ستوكاستيك (أي أن السوق كان في النصف العلوي من نطاقه). لقد اخترنا فترة 252 يوما، وليس لأن العوائد كانت الأفضل، ولكن لأن هذا النظر يعود إلى متوسط ​​مدة أطول للمدة التجارية و 252 يوما هو متوسط ​​عدد أيام التداول في السنة.

عوائد ليست جيدة كما رأينا من مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أو المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر ولكن لا تزال محترمة. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط ​​مدة التداول 104 يوما هو مفيد عند البحث عن مؤشر على المدى الطويل من اتجاه السوق.

ماذا عن خط إشارة٪ K؟ لقد قمنا باختبار ذلك ولكن النتائج لم تكن تستحق الوقت الكافي للنشر. يتم تضمينها في جدول النتائج للتحميل مجانا إذا كنت ترغب في استعراض لهم ومع ذلك.

ستوشاستيك مذبذب الاستنتاج.

خط ستوكاستيك أوزيلاتور٪ K متقلب جدا ولا يستحق النظر في التداول الخاص بك كما اقترح أصلا من قبل الدكتور جورج لين في ال 50. هناك خيارات أفضل للتداول على المدى القصير مثل فراما. في الواقع، هناك أيضا خيارات أفضل المتاحة للمؤشرات على المدى الطويل من اتجاه السوق من المذبذب العشوائي كما هو مبين في هذه المادة ... لذلك هو يستحق أن يزعج على الإطلاق؟

حسنا ... نعم وهنا هو السبب:

والحقيقة التي توضحها هذه الاختبارات هي أن معظم المكاسب تحدث عندما يكون السوق في أعلى 10٪ من نطاقه وتقريبا كل المكاسب تحدث عندما يكون السوق ضمن النصف العلوي من نطاقه. كان هناك الكثير من الأبحاث التي نشرت حول استراتيجيات الزخم، وعادة ما تنطوي على شراء الأصول الأفضل أداء من مجموعة مختارة ومن ثم تناوب الأموال بشكل دوري وذلك للبقاء باستمرار مع أفضل. كثير من الناس يخشون عقد الأسواق التي هي بالقرب من أعلى مستوياتها وذلك بالتناوب باستمرار في قادة السوق الحالية وتخفيف هذه المخاوف.

ما هي اختباراتنا على مؤشر ستوكاستيك تكشف عن ذلك هو أن مجرد عقد صندوق مؤشر عندما يكون في النصف العلوي من نطاقها (على مدى أي فترة ما يقرب من فترة الاسترجاع) سوف التقاط معظم المكاسب في حين ستيل تجنب تلك تخشى كثيرا "انفجار فقاعة" مثل الانخفاضات. خلافا للاعتقاد الشائع؛ عندما تنفجر فقاعة السوق أنها لا تفعل ذلك بين عشية وضحاها. أسهم بيني بلدي تنمو باطراد ومن ثم تنخفض في اليوم التالي. وفي حالات نادرة قد تقوم الشركات الكبيرة بذلك. لكن الاقتصادات الكبرى لا يمكنها أن تتحول إلى عشرة سنتات.

لذلك، يمكن أن يكون مؤشر ستوكاستيك إضافة مفيدة لاستراتيجية نوع دوران الزخم. وهناك فكرة أخرى تستحق النظر هي تغيير قواعد نظام التداول الخاص بك على أساس القراءة مؤشر ستوكاستيك. على سبيل المثال، نحن نعلم أن معظم المكاسب تحدث عندما يحقق السوق مستويات قياسية جديدة، ولذلك يجب أن تكون قواعد أخذ الأرباح على موقف طويل مختلفة عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 90 مما هو عليه عندما يكون بين 50 و 60.

وسيتم تضمين كل من هذه التطبيقات في الاختبارات المستقبلية.

المزيد في هذه السلسلة:

لقد أجرينا ونواصل إجراء اختبارات واسعة النطاق على مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية. انظر كيف أنها تؤدي والتي تكشف عن نفسها كأفضل في المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق.

يتم تضمين البيانات المستخدمة لهذه الاختبارات في جدول النتائج، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول منهجيتنا هنا. لم یتم تحصیل أي فوائد أثناء وجودھا نقدا ولم یتم احتساب مخصص لتکالیف المعاملة أو الانزلاق. تم اختبار الصفقات باستخدام إشارات نهاية اليوم (إود) على البيانات اليومية.

نبذة عن الكاتب ديري براون.

ديري هو مؤسس OM3 المحدودة، شركة التحليل النوعي المتطورة من نيوزيلندا. يمكنك متابعة البحوث ديري على بلوق له إتف هق. اقرأ المزيد & # 8230؛

الوظائف ذات الصلة.

مؤشر قوة بار الداخلية.

أبحث في مؤشر قرحة.

باستخدام هذا المؤشر يجعل 199 ألف دولار المزيد من الأرباح.

شكرا على مقالتك. لم أرى رابطا لجدول بيانات التنزيل.

لدي عدد من الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها في جدول البيانات.

1) هل تم إجراء التحليل على مذبذب سريع أو بطيء؟

2) ما هي البيانات التي يتم عرضها في الجداول؟ هل هذا سوق معين أو نوعا من متوسط ​​16 اختبار؟

3) هل لاحظت أي فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسواق؟

4) لم يكن واضحا ما هو اختبارك ل٪ K. عند إدراج نطاقات سو، افترض أنك كانت تشير إلى٪ K. أم أنه٪ D؟ يبدو من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير. أو ربما كنت تشير إلى استراتيجية كروس٪ ك٪ D؟

شكرا مرة أخرى لهذه المادة.

اهلا وسهلا. شكرا على الأسئلة الخاصة بك كبيرة، وسوف يجيب كل على حدة.

& # 8211؛ & # 8220؛ لم أرى رابطا لجدول بيانات التنزيل. & # 8221؛

رابط التحميل على صفحة الفيسبوك تحت عنوان & # 8220؛ مؤشر ستوكاستيك (سو) - نتائج الاختبار & # 8221 ؛. إذا كان يمكنك & # 8217؛ ر العثور عليها البريد الإلكتروني لي ديري في إتفهق وأنا سوف نرسل لك نسخة.

1) هل تم إجراء التحليل على مذبذب سريع أو بطيء؟

الاختبارات المبينة في هذه المقالة لها٪ K من 1، لذلك لا تمهيد الذي سيكون & # 8216؛ سريع ستوكاستيك & # 8217؛. عادة ما يكون & # 8216؛ بطيئة ستوكاستيك & # 8217؛ (3)٪ K (3) ولكن هذا لا يحدث فرقا كبيرا عندما تكون نظرة ستوكاستيك مرة أخرى 252 يوما.

2) ما هي البيانات التي يتم عرضها في الجداول؟ هل هذا سوق معين أو نوعا من متوسط ​​16 اختبار؟

هو العائد على أساس محفظة حيث 1/16 من الأموال المخصصة لكل سوق وإعادة التوازن باستمرار. لذلك إذا كانت جميع الأسواق ال 16 على إشارة شراء ثم يتم تخصيص 100٪ من الأموال، إذا كان فقط 2 من الأسواق على إشارة شراء ثم 7/8 من الأموال نقدا.

3) هل لاحظت أي فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسواق؟

نعم، بعض أداء جيدا جدا (ماليزيا) ولكن أيا من يؤديها سيئة. لهذا السبب من المهم عدم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل أعمى على سوق واحد كما يعرف من الذي سيؤدي أفضل المضي قدما (في الواقع هذا هو الموضوع لسلسلة القادمة من المقالات).

4) لم يكن واضحا ما هو اختبارك ل٪ K. عند إدراج نطاقات سو، افترض أنك كانت تشير إلى٪ K. أم أنه٪ D؟ يبدو من غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير. أو ربما كنت تشير إلى استراتيجية كروس٪ ك٪ D؟

مجموعة سو هي فترة النظر إلى الوراء. على سبيل المثال فإن مجموعة سو من 50 سوف تنظر في تحركات السوق على مدى ال 50 يوما الماضية. دعونا نقول أنه خلال تلك الفترة كان أعلى من 90 و 40. يعني قراءة سو 100٪ أن السوق كان في أعلى نقطة على مدى 50 يوما الماضية (90)، قراءة 40٪ يعني أنه كان في 40٪ من مجموعتها & # 8230؛ هاي (90) & # 8211؛ (40) = المدى (50) * 40٪ = المسافة من المنخفض (20) + المدى (50) = كان السوق عند 70.

اختبرنا كروسوفر٪ K٪ D ولكن النتائج لا تستحق النشر (يتم تضمينها في جدول النتائج). النتائج المنشورة هي ببساطة نتائج شراء كل سوق عندما يكون ضمن النسبة المحددة من نطاق الاختبار.

وكانت النتائج التي توصلنا إليها هي أن معظم المكاسب تحدث عندما يكون السوق ضمن أعلى 50٪ من مجموعته عن العام السابق، وأفضل المكاسب تأتي عندما تكون في أعلى 10٪.

[& # 8230؛] مؤشر التذبذب العشوائي (سو) - نتائج الاختبار [& # 8230؛]

هناك خيارات أفضل للتداول على المدى القصير مثل فراما. في الواقع، هناك أيضا خيارات أفضل متاحة للمؤشرات على المدى الطويل.

[& # 8230؛] مؤشر التذبذب العشوائي (سو) - نتائج الاختبار [& # 8230؛]

i & # 8217؛ م باستخدام مؤشر ستوكاستيك لتأكيد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

إستراتيجية التداول العشوائية البطيئة.

مكونات.

بطيئة مؤشر ستوكاستيك (لم يتم استخدام المتوسط)

الإعداد العشوائي: 14 فترة،٪ K 3.

بولينجر باندز: 20،2.

بطيئة ستوكاستيك علامات تجارية.

لا تستخدم إستراتيجية التداول العشوائية البطيئة طرق كروس النموذجية للمؤشر العشوائي. عموما، سوف التجار استخدام هذا مذبذب لتجارة عمليات الانتقال من خط K٪ و٪ D الخط.

وتحدث إشارة الشراء عند عبور الخط٪ K فوق الخط D D والعكس بالعكس لإشارة البيع. أو قد تنتظر حدوث اختلافات بالنسبة للسعر عندما يكون المؤشر فوق أو أقل من خطوط 80-20 ثم يبدأ التجارة. ويستعمل آخرون عبور أي من الخطوط٪ K أو٪ D أقل من 80 لإشارة بيع وما فوق 20 لإشارة شراء. كل لوحده.

لا تستخدم الطريقة التالية متوسط ​​مؤشر ستوكاستيك البطيء - فقط خط٪ K.

ويمكن تصنيف هذه الاستراتيجية كطريقة عكس الاتجاه حيث أنها تتوقع ارتدادا عن فرق بولينجر والعودة إلى المتوسط ​​المتحرك لفترة 20. على الرغم من أن لمسة من البولنجر باند هو فقط نصف شرط لهذا الإعداد / الزناد للبدء. النظرية هنا هي أن السعر يتحرك في موجات بين ظروف ذروة البيع و ذروة الشراء و مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يستخدم جنبا إلى جنب مع العصابات لتحديد متى السعر سوف يعود مرة أخرى على الأقل انها تعني لتحقيق الربح.

تقول الحكمة التقليدية، عندما يكون مؤشر ستوكاستيك البطيء عند أو فوق 80، يعتبر السهم ذروة شراء. عندما يكون السعر عند 20 أو أقل، يكون السهم في ذروة البيع. ولكن هل هو حقا ذروة شراء أو ذروة البيع؟ فقط عندما يكون السهم في نطاق التداول. ضع ذلك في الاعتبار عند مراجعة هذه الإستراتيجية. وإلا فإن 80 - 20 خطوط لا معنى لها. إذا ذهب السهم إلى اتجاه صاعد رئيسي، فإن المؤشر سيبقى فقط ظهرت فوق 80. لذلك تأكد إذا كنت في طريقها لمحاولة أي استراتيجية الاتجاه المعاكس من هذا القبيل، أن ندرك أنه عند التداول ضد هذا الاتجاه، يمكن للسعر تتحرك بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس من التجارة الخاصة بك. لذلك كنت تعرف بشكل أفضل مقدما كيف أنت ذاهب للخروج!

حسنا، حتى هنا كيف يعمل هذا:

شراء الإعداد: شريط الأسعار الحالي قد لمست أقل بولينجر باند أو خط ستوكاستيك أقل من 20.

شراء الزناد: في نهاية الشريط، وقد لمست سعر أقل بولينجر باند والخط العشوائي أقل من 20.

الخروج: عندما يصل السعر إلى 20 سما.

الإعداد القصير: شريط السعر الحالي قد لمست أعلى بولينجر باند أو خط ستوكاستيك هو فوق 80.

الزناد القصير: في نهاية الشريط، لمس السعر أعلى بولينجر باند والخط العشوائي هو فوق 80.

الخروج: عندما يصل السعر إلى 20 سما.

اعتمادا على مكان التاجر وضع توقف، كل واحد فقط من هذه الصفقات قد يكون الفائزين.

ولكن، لاحظ كيف في هذا اليوم، كق فقط يتجه ذهابا وإيابا في نطاق التداول. هذا هو نوع من يوم ستهبط استراتيجية التداول العشوائية البطيئة في المال.

ما الذي سيحدث في يوم شائع؟ أنت ذاهب إلى أن تتوقف باستمرار طوال اليوم.

ومثل آخر تداول طويل على الرسم البياني أدناه، فإن السعر سيضرب باندنجر باند، فإن خط ستوكاستيك سيكون أقل من 20 مما يؤدي إلى التداول، ولكن السعر سيبقى فقط يتحرك لأسفل، مرة أخرى يعبر خط ستوكاستيك دون 20 ويوقفك.

مؤشر ستوكاستيك: عندما يعمل، عندما لا و لماذا.

مؤلفو القسم العلوي.

مؤشر ستوكاستيك: عندما يعمل، عندما لا و لماذا.

ستيف بالمكويست.

تتكون قاعدة البيانات الخاصة بي من حوالي ألفي سهم مع متوسط ​​حجم يومي فوق 200،000 سهم يوميا. يمكنني استخدام قاعدة البيانات هذه للاختبار لأنها هي نفسها التي يمكنني استخدامها للتداول. أود أن أتعامل مع الأسهم التي لا يقل حجمها عن 200،000 سهم، لأن الأسهم ذات الحجم المنخفض قد يكون لها عرض عريض / طلب، وقد يكون من الصعب الوصول إلى أو الخروج من الوقت الذي يتحرك فيه السهم. وتوفر قاعدة بيانات الأسهم لعام 2000 الكثير من الفرص التجارية، لذلك لا داعي للتعامل مع القضايا الإضافية المتعلقة بالمخزون المنخفض الحجم.

وكان عام 2008 عاما صعبا بالنسبة للأسهم، وظروف السوق يمكن أن تؤثر على معظم الأنظمة التجارية، لذلك نظرت إلى جميع إشارات الشراء العشوائية خلال السنة التقويمية 2007. وترد النتائج في الجدول أدناه، (الجدول 2: الصفقات الأساسية في عام 2007) . كان هناك أكثر من عشرين ألف مؤشر شراء ستوكاستيك خلال السنة التقويمية 2007، ولكن نصفهم فقط كان الفوز في الصفقات وكان العائد السنوي لجميع الصفقات سلبيا. نظرت أيضا إلى ستة عشر ألف مؤشر ستوكاستيك شراء التي وقعت خلال عام 2006 ووجدت أن خمسين في المئة منهم كانت الفوز الصفقات. وقد تحققت أرباح سنوية طفيفة، لكنها كانت أقل من عائد شراء وعقد سبس.

الجدول 2: الصفقات الأساسية في عام 2007.

في جميع السنوات الثلاث من بيانات الاختبار لمؤشر ستوكاستيك، أدت إشارات الشراء إلى عوائد ضعيفة، مع احتمالات أن تكون التجارة الفائزة مساوية أو أقل من عملة واحدة. بعد النظر في نتائج عشرات الآلاف من الصفقات على مدى فترة ثلاث سنوات مع قاعدة بيانات من حوالي 1500 أسهم مختلفة، يبدو أن استخدام مؤشر ستوكاستيك كإشارة توقيت لتداول الأسهم على المدى القصير أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال.

الشيء المثير للاهتمام هو أن الكثير من التجار يفعلون هذا بالضبط. بعض لديها مجموعة من الأسهم الخاصة التي ترغب ومن ثم استخدام مؤشر ستوكاستيك إلى إدخالات الوقت. لقد سمعت من التجار أن الإقلاع عن التداول بعد محاولة هذا لأنه في رأيهم، & لسو؛ التداول لا يعمل و [رسقوو]؛. هناك أشخاص أن جيدا في التداول وأنها قد حللت بشكل عام أداة التداول أو النظام ويكون لديهم فهم جيد جدا للطبيعة الإحصائية للتجارة ومعرفة كيفية استخدام أدوات مختلفة في بيئات السوق المختلفة ووضع نفسها لتحقيق الربح إذا كان السوق أو إعداد المخزون يفعل الشيء العادي في حالة معينة. والمخاطر التي تهدد المال دون هذه المعلومات تأمل فقط أن يعمل النظام. الأمل هو جزء مهم من الحياة، ولكنها ليست أداة التداول. فمن الأفضل أن نفهم بوضوح كيف تعمل الأشياء بدلا من مجرد الحصول على كل متحمس بعد بضعة أمثلة جيدة ونتوقع أن هذه الأداة سوف تتصرف دائما بنفس الطريقة. التداول دون فهم كيفية أداء أداة في ظروف السوق المختلفة واستخدام معايير مختلفة هو دعوة للكوارث.

عند تقييم أداة التداول أو النظام أريد اختبار كل معلمة وافتراض في ذلك، وأنا لا أريد أن أفترض أي شيء، أريد أن أعرف كيف أن كل جزء من التعريف، وظروف السوق تأثير النتائج. هذا هو التداول البيانات مدفوعة. أريد التجارة استنادا إلى البيانات، وليس الافتراضات. في الاختبار العشوائي السابق استخدمنا لمدة خمسة أيام. نحن بحاجة لمعرفة ما إذا كانت الاختلافات حول هذا الوقت القابضة تؤثر تأثيرا قويا على نتائج التداول.

اختبرت آثار فترة الحجز عن طريق إجراء الاختبارات باستخدام فترات من ثلاثة، خمسة، وسبعة أيام. ويرد في الجدول 3 أدناه موجز لنتائج تباين فترة الحجز خلال كل من السنوات الثلاث التي تم اختبارها.

الجدول 3: النظام الأساسي - 3، 5 & أمب؛ 7 أيام القابضة.

وتشير النتائج المبينة في الجدول 3 إلى أنه بالنسبة للسنوات الثلاث التي تم اختبارها، فإن اختلاف وقت عقد نظام الشراء العشوائي لا يؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج. هناك عدد من أنظمة التداول التي تظهر نتائج أفضل بكثير من مجرد شراء الأسهم عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك من أقل من 20 إلى 20 أعلاه.

وهناك الكثير من التجار استخدام هذه التقنية لأنها شهدت أمثلة من الأوقات عندما يعمل. وبطبيعة الحال، حتى ساعة توقف هو الحق مرتين في اليوم. فمن الممكن لجعل عدد قليل من الصفقات والحصول على الحظ من خلال ضرب العديد من الفائزين على التوالي باستخدام هذه التقنية. وتظهر الاختبارات التي أجريت خلال عام 2008 عددا من الصفقات التي حققت أرباحا تزيد على ثلاثين بالمئة خلال بضعة أيام فقط، ولكن إذا تم تداول النظام بشكل منتظم، فمن المحتمل جدا أن التجار الذين يستخدمون شراء ستوكاستيك قد فقدوا المال خلال عام 2008.

تذكر أن التداول هو عمل إحصائي. حتى عندما تكون الاحتمالات فقط 50-50 سيكون هناك بعض الناس الذين هم الفائزين كبيرة. تخيل ستين أربعة تجار في غرفة وكلها تستخدم شراء عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 20، عقد لمدة خمسة أيام ثم بيع النظام. كل أربعة وستون تجار اختيار واحد من العديد من إشارات مؤشر ستوكاستيك في يوم معين وأدخل المواقف. بعد أسبوع كنا نتوقع أن نرى حوالي ثلاثين من التجار مع الصفقات الفائزة ونفس العدد مع الصفقات الخاسرة. إذا كان الجميع يأخذ تجارة أخرى ثم في نهاية الأسبوع الثاني فإننا نتوقع حوالي نصف التجار اثنين وثلاثين التقاط الصفقات الفوز في الأسبوع الأول من الحصول على الصفقات الفائزة في الأسبوع الثاني. وهكذا، بعد أسبوعين من حوالي ستة عشر تاجر اثنين من الفائزين على التوالي، والجميع لديه واحد على الأقل الخاسر. وبعد الأسبوع الثالث، سيحصل ثلاثة تجار على ثلاثة فائزين على التوالي، مع وجود خاسر واحد على الأقل. وبعد الأسبوع الرابع، سيحصل أربعة تجار على أربعة فائزين على التوالي.

إذا قابلنا التجار حول النظام في نهاية أربعة أسابيع سوف نجد أن عدد قليل شهدت كل التجارة تفقد المال، وربما يشعرون أنه هو نظام سيئ. معظم التجار شهدت نتائج مختلطة، وأنها قد تكون على استعداد لمحاولة ذلك لفترة أطول. التجار الأربعة الذين رأوا جميع صفقاتهم تصبح مربحة من المرجح أن تتحدث غاية في النظام والبدء في صنع الصفقات أكبر، ناهيك عن إخبار جميع أصدقائهم ما هو نظام عظيم هو عليه.

إذا كنت ذاهب للتجارة لفترة طويلة، وجعل عدد كبير من الصفقات على مدى بضع سنوات، فمن المرجح جدا أن نرى النتائج يجري على غرار تحليلنا السابق الآلاف من الصفقات للنظام ستوكاستيك في كل من سنوات الاختبار الثلاثة؛ حوالي نصف سيكون الفائزين ونصف الخاسرين. على المدى الطويل كنت من المرجح أن مجرد زبد الحساب. بالطبع سيكون هناك فترات حيث ترى عددا من الفائزين على التوالي، تماما مثل من الممكن أن نرى أربعة أو خمسة رؤوس على التوالي عند الوجه عملة واحدة. معرفة ما هي احتمالات الفوز الصفقات على عدد كبير من الصفقات مهم في فهم ما إذا كان أو لم تكن تقنية التداول يستحق استخدام. هناك تقنيات التداول التي تعطي المتداولين حافة، وإشارة ستوكاستيك الأساسية فقط لا أحد منهم. إذا كنت تتداول نظام لم يتم تحليله بالكامل، كنت تقود السيارة مع عينيك مغلقة. قد لا تعطل على الفور، ولكن في نهاية المطاف سوف.

واحدة من مزايا نظم اختبار اختبار الظهر هو أنه يمكنك محاولة تعديلات مختلفة والمرشحات ونرى كيف أنها تؤثر على نتائج التداول. بعد المسح من خلال عدد من الصفقات التي أدلى بها نظام إشارة شراء ستوكاستيك بسيط، لاحظت أن العديد من الأسهم أظهرت عددا من إشارات شراء (مؤشر ستوكاستيك انتقل من أقل من عشرين إلى عشرين) التي كانت قريبة نسبيا معا، وأسفرت عن فقدان الصفقات. ويرد مثال على هذه الخاصية في الرسم البياني أدناه، (الشكل 3: غوغ).

كانت هناك خمسة إشارات شراء مؤشر ستوكاستيك قريبة نسبيا من بعضها البعض كما هو موضح بالأسهم المتجهة لأسفل في الرسم البياني، ولكل واحد منها أن يؤدي إلى خسارة في التجارة. نظرا لوجود عدد من الرسوم البيانية مع إشارات الشراء العشوائية هذه التي ظهرت عن كثب والتي أظهرت صفقات خاسرة، أردت أن أرى ما سيكون له تأثير على نظام الشراء العشوائي البسيط إذا كنت أطلب أن يقوم النظام فقط بتبادل إشارات الشراء العشوائية (خطوة من الأسفل عشرين إلى أكثر من عشرين) عندما كان مؤشر ستوكاستيك أقل من عشرين لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل (خمسة عشر يوما متتالية).

يظهر الرسم البياني التالي (الشكل 4: فمك أعلاه) مثالا لمخزون حيث كان مؤشر ستوكاستيك أقل من عشرين لمدة خمسة عشر يوما على الأقل ثم انتقل فوق العشرين. وتتميز إشارة شراء ستوكاستيك بالسهم لأسفل، وبعد إشارة فمك للشراء تجعل تشغيل النقطة التسعة سريعا. يوضح المثال نوع الإشارة التي أبحث عنها، ولكن لمعرفة ما إذا كان يحسن النتائج نحن بحاجة إلى النظر في عدد كبير من الصفقات على مدى عدة فترات زمنية. في القسم التالي من هذه المقالة سوف نحدد بوضوح هذا النظام التجاري العشوائي المعدل وننظر في كيفية مقارنة نتائج الاختبار مع نظام ستوكاستيك الأساسي.

النظام العشوائي المعدل.

كان هناك عدد من الأمثلة الملحوظة لهذا التعديل لنظام ستوكاستيك الأساسي تحسين النتائج، ولكن مرة أخرى بعض الأمثلة لا تثبت شيئا. إذا كنت تتداول بناء على أمثلة قليلة من شيء يعمل واستخدام هذه التقنية في جميع ظروف السوق، لديك فرصة جيدة جدا لفقدان المال. فبدلا من التداول استنادا إلى بضعة أمثلة جيدة، علينا أن ننظر إلى العديد من الصفقات على فترات السوق المختلفة لتحديد ما إذا كانت الأداة مفيدة.

القواعد الأربعة لنظام شراء ستوكاستيك المعدل هي:

لا تنظر إلا في الأسهم التي كان مؤشر ستوكاستيك دونها خمسة عشر لكل من الخمسة عشر يوما الأخيرة. فقط النظر في الأسهم التي 21 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط من حجم أكبر من 200،000. شراء في الغد مفتوح إذا كان مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 أمس وفوق 20 اليوم. عقد لمدة خمسة أيام ثم بيع في افتتاح اليوم التالي.

الجدول 4: الصفقات المعدلة في عام 2008.

خلال عام 2008 أظهر نظام شراء ستوكاستيك المعدل نتائج أفضل من نظام شراء ستوكاستيك الأساسي الذي اختبرناه لأول مرة. كما هو مبين في الجدول 4 أعلاه، انخفضت نسبة الصفقات الخاسرة من حوالي 58٪ (باستخدام تقنية ستوكاستيك الأساسية) إلى ما يزيد قليلا عن خمسين في المئة. وتحولت الخسارة السنوية للشراء العشوائي الأساسي إلى ربح سنوي طفيف. هذه الأرقام هي تحسن كبير على نظام شراء ستوكاستيك الأساسي. وقد أظهر شراء وعقد سبس خسارة كبيرة خلال عام 2008 وأظهر نظام شراء ستوكاستيك المعدل ربحا طفيفا سنويا.

يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليقات أو تقييم هذه المقالة.

تجارة الفوركس.

تعلم تداول العملات الأجنبية.

نظام ستوكاستيك للتجارة الفوركس.

يجب أن يسمى هذا الموضوع: الجمع بين مؤشر ستوكاستيك مع مؤشرات أخرى، ولكن نظام ستوكاستيك للتجارة الفوركس يبدو حقيقيا.

من نظام التداول لدينا يتم إنشاء إشارة بيع عندما:

كل من المتوسط ​​المتحرك يتحرك لأسفل مؤشر القوة النسبية أقل من 50 مؤشر ستوكاستيك لأسفل ماسد يتحرك لأسفل إلى أسفل خط الوسط.

تم إنشاء إشارة البيع عند استيفاء جميع قواعد التداول هذه. وتولد إشارة الخروج عندما تنشأ إشارة في الاتجاه المعاكس، أي عندما تتغير المؤشرات التقنية.

مؤشر ستوكاستيك - هو مؤشر مذبذب الزخم رسي - هو مذبذب الزخم المتوسط ​​المتحرك - هو مؤشر الاتجاه التالي ماسد - هو مؤشر الاتجاه التالي.

ومن المفيد جدا الجمع بين أكثر من مؤشر واحد، كمزيج من إشارات التداول أفضل من الاعتماد على مؤشر واحد فقط. وتعزز مجموعات المؤشرات بعضها البعض، وتلغي إشارات الانحراف الكاذبة.

تساعد تركيبات المؤشرات وإشاراتها على فك الكثير من نشاط السوق.

في هذا المثال الاتجاه بشكل واضح صعودا، ولكن في مرحلة ما كان هناك عدد قليل من الرسوم البيانية التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشر ستوكاستيك، يمكنك بقعة لهم؟ لذا فإن السؤال هو كيف يمكن للتاجر تجنب تداول هذه الرسوم البيانية؟

حسنا، الجواب هو أنه من خلال النظر إلى المؤشرات الأخرى مثل ماسد، كان بإمكان المتداول تجنب الرسم، حتى أن مؤشر الماكد لم يعط إشارة كروس على الرغم من أنه كان قريبا جدا من مستوى خط الوسط الصفر، في نفس الوقت فإن التدرج الذي تحولت فيه المعدلات المتحركة لم يكن حادا بحيث يستدعي عكس اتجاه حاسم. حسنا الشيء هو أنه ليس واضحا جدا عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالجوانب؛ بل هو مهارة تستغرق بعض الوقت ولكن بعد مرور بعض الوقت يمكنك أن تبتعد من على بعد ميل.

هناك طرف واحد هو أنه طالما أن مؤشر الماكد فوق الصفر خط الوسط حتى لو كانت خطوط الماكد تتجه لأسفل فإن الاتجاه لا يزال صاعدا. كما يمكنك أن ترى من المثال أعلاه ماسد لم يذهب تحت خط الصفر وبعد ذلك استمر الاتجاه التصاعدي مع الحفاظ على ماكد فوق الصفر خط والاستمرار في التحرك صعودا.

خلال أسواق المدى سوف مؤشر ستوكاستيك تعطي أسرع الإشارات التي هي عرضة للالمنزل. وهذا هو السبب في أن مؤشر ستوكاستيك هو الأفضل مع مؤشرات ومؤشرات أخرى يتم تأكيدها من خلال مؤشر واحد أو اثنين آخرين من مؤشرات الفوركس.

توقعات السوق: صعودي جدا لليورو مقابل الدولار الأميركي، و وربي - أيضا ل غبوسد، غبجبي، و أودوس (لا حاجة للتحليل الفني - وهذا هو المخاطرة المخاطرة - Risk أفيرس التكهنات).

لا تترك هذه الفرصة: فتح حساب والبدء في شراء اليورو ووضع نفسك في وقت مبكر - بدأت المخاوف شهية المخاطرة بالفعل. - الآخرين يستفيدون بالفعل - قراءة المقال كيفية تتبع المسار فتح الحساب وفتح حساب الآن.

استراتيجية: شراء التصحيحات واستخدام 1 ساعة و M15 الرسوم البيانية للبحث عن أفضل نقاط الدخول والخروج - أيضا الخروج قواعد إدارة الأموال.

وسيط الفوركس الأوروبي شم مرخص وينظم في 12 بلدا؛ 10 الدول الأوروبية، أستراليا والمملكة المتحدة.

إذا فتحت حساب شم هذا هو بالضبط كيف يبدو:

أوب تو $ 6.67 دولار مكافأة لكل قطعة متداولة.

حسابات تداول الفوركس منطقة الأعضاء - سحب وخيارات الإيداع.