كيفية جعل نظام التداول الآلي

كيفية جعل روبوت التداول في أي وقت من الأوقات.

لجعل روبوت التداول، تحتاج إلى نظام التداول.

ينطوي التداول في الأسواق المالية على العديد من المخاطر بما في ذلك المخاطر الأكثر أهمية - وهي مخاطر اتخاذ قرار تداول خاطئ. حلم كل تاجر هو العثور على الروبوت التداول، الذي هو دائما في حالة جيدة ولا تخضع لنقاط ضعف الإنسان - الخوف والجشع ونفاد الصبر.

كل الوافد الجديد يريد الحصول على أو إنشاء نظام تجاري واضح وصارم يمكن تقديمه في شكل خوارزميات والتخلص تماما من العمليات الروتينية. هل هو ممكن؟

نظام التداول هو شرط ضروري لدخول السوق وهذا النظام يجب أن تكون مربحة، بطبيعة الحال. عندما يأتي القادمون الجدد إلى السوق، وعادة ما تطغى عليها كتلة كبيرة من المعلومات من الصعب فهم. يمكن لمنتديات الكتب والتاجر تقديم بعض المساعدة في هذه الحالة.

لسوء الحظ، ليس كل المؤلفين تجار ناجحين وليس كل التجار الناجحين يكتبون الكتب. يتم إنشاء العديد من الموارد الخاصة على شبكة الإنترنت فقط لكسب الربح لأصحابها، كما أنه من الصعب جدا للتجارة المال الخاص بك من إصدار التنبؤات وتعليم أنظمة التداول.

يجب على كل تاجر أن يمر بشكل مستقل جميع مراحل إنشاء نظام التداول. هناك قول مأثور أنه لا يهم ما النظام الذي تستخدمه للتداول، والشيء الرئيسي هو أنه يجب عليك حقا التجارة وفقا لهذا النظام. وإلا فإن التداول في السوق يتحول إلى مقامرة ذات نتيجة يمكن التنبؤ بها.

روبوتات التداول والفوركس.

ويعتقد أن سوق الفوركس لديها سيولة كبيرة. أيضا، فإنه يسمح التداول على مدار 24 ساعة في اليوم، على عكس العديد من الأسواق الأخرى. لذلك، يحاول العديد من التجار جعل الروبوتات التجارية خصيصا لسوق الفوركس، كما أنه يوفر عددا كبيرا من الأدوات التجارية.

ومع ذلك، يدعي المتشككون أن جميع أزواج العملات ترتبط ارتباطا قويا مع بعضها البعض وتوفير تقلبات منخفضة جدا في السوق. لكن خصومهم يستجيبون أن كل زوج من العملات لديه سماته الخاصة ويعوض التقلبات المنخفضة عن طريق الرافعة المالية الكبيرة.

على أية حال، أدوات الفوركس جذابة لجعل الروبوتات التجارية ومعظم مؤيدي التداول الآلي شحذ مهاراتهم على أزواج العملات.

تم تصميم ميتاترادر ​​4 و ميتاترادر ​​5 محطات التداول خصيصا لتطوير بسهولة أنظمة التداول الآلي ولكن في نفس الوقت واجهة هي أيضا مريحة للتداول اليدوي.

كيفية البدء في صنع روبوت التداول؟

هناك العديد من الطرق لبناء نظام التداول الآلي. وسوف نصف فقط عدد قليل منها.

النهج الأول يعتمد على الرياضيات. يحاول المطور إنشاء نوع من المعادلة التي يمكن أن تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل. ويستند هذا النهج إلى الاعتقاد الراسخ بأن تحركات الأسعار تدار بواسطة نموذج يمكن العثور عليه باستخدام البيانات التاريخية المتاحة.

في معظم الحالات، أتباع مثل هذا النهج يعرف الكثير من الرياضيات ولكن لا يعرفون شيئا عن / ليست مهتمة في السوق. السوق هو التجريد النقي، وهو نوع من لعبة الفكرية بالنسبة لهم. هذا النهج عادة ما يؤدي إلى سنوات عديدة من الدراسة والتنمية، في حين أن نتيجة محددة في شكل نظام التداول الآلي العمل ليست مهمة جدا.

ويستند النهج الثاني إلى دراسة قوانين السوق. لا تبذل محاولات لفهم سبب ارتفاع السعر أو هبوطه عند ظهور أرقام مختلفة للتحليل الفني على الرسم البياني. ميزة هذا النهج هو أنه لا يتطلب أي معرفة خاصة من الرياضيات ولا يقدم أي افتراضات حول قوة دافعة السوق.

فمن الأكثر وضوحا ومريحة عند دراسة التداول. هو الأكثر شعبية بين التجار الذين تلقوا الاعتراف العالمي. وعيب النهج هو ضرورة تتبع جميع الرموز الضرورية باستمرار.

عاجلا أو آجلا، تاجر يبدأ النظر في أتمتة العمليات التجارية، ويبدو أن القضية الأكثر أهمية في تلك المرحلة - تعقيد إضفاء الطابع الرسمي على قواعد التداول عند محاولة التعبير عنها في شكل خوارزميات. في بعض الحالات التجار الذين يحاولون طلب روبوت التداول لا يمكن وصف قواعد التداول والعثور على أرضية مشتركة مع المبرمجين.

ويستند النهج الثالث على محاولة لخلق «الصندوق الأسود» على أساس الشبكات العصبية مع استخدام الأدوات الجاهزة المتاحة على نطاق واسع في حزم البرمجيات والرياضيات الخاصة. إنشاء نظام التداول الآلي مع عناصر الذكاء الاصطناعي هو مهمة مثيرة وصعبة حتى بالنسبة للقادمين الجدد، لأنها لا تتطلب خلفية رياضية عميقة، ولا تجربة البرمجة - يتم كل شيء باستخدام الوسائل البصرية.

يجب على المتداول معرفة أساسيات المؤشرات الفنية، لديه القدرة على إعداد بيانات الأسعار الضرورية والخبرة في بعض الحزمة المحددة للعمل مع الشبكات العصبية. العيب الرئيسي لهذا النهج هو أن الروبوت التداول التي تم الحصول عليها باستخدام هذه الأدوات المتخصصة للعمل مع الشبكات العصبية هو في الواقع "الصندوق الأسود". التجار لا يعرفون مبادئ عمله، وعموما، فإنه من المستحيل التنبؤ ما مرحلة السوق ستكون الأكثر إشكالية للروبوت.

المبرمجين غالبا ما تختار النهج الرابع - أنها تبدأ في صنع الروبوت التداول من البداية دون قضاء بعض الوقت للتداول اليدوي. لماذا التجارة يدويا؟ يمكنك جعل الروبوت قضاء بضعة أشهر وجني فوائد جهودكم بعد ذلك.

ولكن «لا آلام، لا مكاسب». في معظم الحالات، يبدأ المبرمجون في إنشاء كل البنية التحتية اللازمة باستخدام لغة برمجة مألوفة بدلا من مجرد جعل روبوت التداول - الحصول على بيانات الأسعار ومعالجتها، والتمثيل البصري للمخططات والمؤشرات، والوسائل المخصصة لاختبار الاستراتيجيات المتعلقة بالبيانات التاريخية وما إلى ذلك.

يكتسبون خبرة كبيرة في هذه العملية. ولكن في معظم الحالات، فإن هذه التجربة لا تجعلها أقرب إلى الهدف النهائي - إنشاء نظام تجاري آلي. وحتى إذا تم إنشاء الروبوت التداول، ليس هناك ما يضمن أنها ستكون مربحة. وماذا لو أراد مبرمج أن يكتب نظاما تجاريا آخر؟ إعادة هيكلة عميقة وأخطاء البرمجة الجديدة أمر لا مفر منه.

وهناك أيضا النهج الخامس - شراء نظام التداول الجاهز في شكل روبوت التداول. في هذه الحالة، يعمل التاجر كمشغل أو موالف. هذا النهج يوفر الكثير من الوقت (لا حاجة لتعلم أشياء جديدة كثيرة) ويسمح للتجار للدخول بسرعة عالم التداول الآلي.

العائق الرئيسي لهذا النهج ينبع من مزاياه - كنت لا تعرف مبادئ عملية الروبوت التداول الخاص بك وهيكلها. وحتى لو كان البائع قد قدم لك وصفا مفصلا لنظام التداول المنفذة، فلن تكون متأكدا تماما في ذلك.

ومع ذلك، فإن أيا من النهج المذكورة يمكن أن تعطيك ضمان المطلق باستثناء إيداع البنك. ولكن هذا ليس حلا مناسبا جدا للأشخاص المهتمين بتداول السوق وسبل زيادة أصولهم الخاصة.

ما هو أفضل نهج للتداول الآلي للتاجر؟

كل من خمسة طرق وصف لها مزاياه ويقابل بعض نوع محدد من التاجر. فمن غير المحتمل أنك سوف تختار النهج الأول (وصف السوق التحليلي) دون خلفية رياضية جيدة. ومن غير المرجح أيضا أن تبدأ من صنع الروبوتات التجارية على أساس الشبكات العصبية. ومع ذلك، كل من هذه النهج هي مثيرة للغاية وتوفير ممارسة فكرية جيدة.

أدناه سوف نناقش فقط النهج الثاني، الذي يعتبر بالفعل أن يكون الكلاسيكي. هذا هو النهج الذي يختاره عادة المتتبعون الجدد للتداول الآلي، حيث يظل التحليل الفني مجال المعرفة الرئيسي عند تعلم أساسيات التداول.

ميزة أخرى من النهج الثاني هو أنه بعد قضاء بعض الوقت للتداول اليدوي والحصول على الشعور بالسوق، سيكون لديك بالفعل فهم جيد لأدوات التحليل الفني. الى جانب ذلك، سوف تكون قادرة على برنامج استراتيجيات التداول أو إنشاء الشبكات العصبية على مستوى أعلى.

الخطوات الأولى في صنع روبوت التداول.

لجعل نظام التداول الآلي، تحتاج مهارات البرمجة والمعرفة من جميع تعقيدات معالجة طلبات التجارة. ولكن أولا يمكنك البدء من المستشارين الخبراء الجاهزة - الروبوتات التجارية من مكتبة قاعدة التعليمات البرمجية الحرة.

تحميل أي مستشار الخبراء (الروبوت التداول) وإطلاقه في اختبار استراتيجية من ميتاتريدر 4 أو ميتاترادر ​​5 محطات العميل. حدد الفاصل الزمني التاريخ يظهر اتجاها قويا وفترة مع شقة. إجراء التحسين من معلمات الإدخال مستشار خبير وفحص الاختلافات بينهما على هاتين الفاصلتين.

إطلاق مستشار خبير مع المعلمات الأمثل لشقة على الفاصل الزمني الاتجاه ومع المعلمات المثلى للاتجاه على فاصل مسطح. دراسة الفروق في نتائج التداول، صفقات التوزيعات وغيرها من المعايير الإحصائية. ونتيجة لذلك، سوف تعرف كم من سلوك نظام التداول الخاص بك يمكن أن تختلف عندما يتغير الوضع في السوق.

سيكون من الأفضل لمحاولة العديد من استراتيجيات التداول القياسية باستخدام هذه الطريقة على أجزاء مختلفة من التاريخ ورموز مختلفة. ويمنع مثل هذا التشغيل التجريبي من تركيب نظام تجاري لبعض الفترات الزمنية المحددة ويوفر فهما أفضل لنظم الاتجاه والاتجاه المعاكس.

والخطوة التالية ستكون لإنشاء أنظمة تجارية أكثر تعقيدا استنادا إلى مجموعة من الإشارات البسيطة الموجودة بالفعل من مجموعة MQL5 معالج. يمكنك اختبار وتطوير الحدس التجاري الخاص بك فرز الإشارات السيئة من نظام واحد باستخدام مرشح على أساس نظام آخر دون وسائل البرمجة.

الشيء الرئيسي هنا هو عدم تجاوز. والمزيد من المعلمات المدخلات نظام التداول لديها، وأسهل هو أن يتم تركيبها. كانت هناك مناقشات كثيرة حول الاختلافات بين التحسين والتركيب. لا توجد حلول مقبولة على نطاق واسع هنا. ولكن التصور من نتائج الاختبار / التحسين والحس السليم الخاصة بك يمكن أن تساعدك.

تعلم كيفية التعرف على أهم معلمات الإدخال التي تؤثر على نظام التداول الخاص بك من مجموعة كاملة من البيانات المدخلات. لا تولي اهتماما كبيرا للمعلمات الثانوية التي تستغرق وقتا أثناء التحسين ولكن لا تؤثر على منطق جدا من النظام. تذكر أن نظام التداول الجيد يظهر دائما حركة حرة صغيرة للمعلمات الثانوية ولكنه لا يظهر تقلبا دراماتيكيا في حالة تغيرات السوق غير المعقولة.

يمكنك قضاء الكثير من الوقت في هذه المرحلة، كما يحلو لك، حتى كنت متأكدا من أنك يمكن أن نفهم أي استراتيجية التداول فحص الاختبار وتحسين النتائج. معرفة نقاط القوة والضعف في النظم القياسية سوف تسمح لك أن تكون أفضل استعدادا عند إنشاء الروبوت التداول الخاص بك.

برمجة روبوت التداول.

لنفترض أنك تعلمت / تتعلم لغة البرمجة MQL4 أو MQL5 والآن أنت على استعداد لكتابة أول خبير استشاري لمحطة عميل ميتاترادر. العديد من الحالات ممكنة هنا.

أولا، يمكنك فحص العديد من الروبوتات التجارية الجاهزة وصفها في المواد لفهم أفضل تعقيدات البرمجة.

ثانيا، يمكنك طرح الأسئلة على MQL4munity أو MQL5munity، إذا كان لديك أي قضايا لم يتم حلها. وعادة ما يساعد المشاركون من ذوي الخبرة في المجتمع القادمين الجدد الذين يبدون اهتماما صادقا بالموضوع.

ثالثا، يمكنك طلب إمبروفيمنت أو تطوير مستشار خبير أو مؤشر في خدمة وظائف، إذا كنت غير قادر على كتابة برنامج ضروري لوحدك. ولكن حتى إذا قمت بإجراء أمر عبر الخدمة لحسابهم الخاص، يجب أن يكون لديك بعض فكرة عن اختبار استراتيجية للعثور على لغة مشتركة مع المطور.

إلى جانب ذلك، المعرفة الأساسية للغة البرمجة يسمح لك لتنفيذ الإصلاحات الطفيفة والتغييرات في التعليمات البرمجية بعد الانتهاء من العمل بالفعل. بعد كل شيء، فإنه لن تكون مريحة جدا لاستدعاء مبرمج لإصلاح كل قضية صغيرة واجهتك. سيكون أكثر سهولة وأسرع لإصلاح ذلك بنفسك.

لا حاجة إلى إعادة اختراع العجلة.

كيفية العثور على استراتيجية التداول الخاصة بك، أو على الأقل في أي اتجاه يجب أن تركز البحث الخاص بك؟ جميع التجار حماية أنظمة التداول الخاصة بهم، إذا كان لديهم واحد. جميع القادمين الجدد يريدون إنشاء نظام مربح أو الحصول على واحدة جاهزة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أي حل تم الحصول عليه بسيط جدا مقارنة بأفكار القادمين الجدد حول نظام تداول حقيقي.

رجال الجيش في جميع أنحاء العالم عرضة لمستويات مفرطة من السرية. هناك العديد من النكات حول ذلك بما في ذلك ما يلي: "إن السر العسكري ليس في ما تدرسه، - يقول ضابط لطلاب المدارس العسكرية، ولكن في حقيقة أن كنت تدرس بالضبط". الوضع مع أنظمة التداول متشابه بما فيه الكفاية: معظم التجار يستخدمون أفكارا تجارية بسيطة ومعروفة مع تعديلات طفيفة، على سبيل المثال، إضافة وقف زائدة أو تأكيدات من مؤشرات الاتجاه.

هناك الكثير من المنتديات التاجر مع وصول محدود حيث المشاركين الانضمام جهودهم لتطوير أو تحسين بعض أنظمة التداول السرية. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الأنظمة لا تحتوي على أي شيء خاص على الإطلاق. وعادة ما تستخدم فكرة معروفة (مثل "التجارة مع الاتجاه") كأساس. ثم يتقن مع بعض المؤشرات الجديدة غير معروفة لعامة الناس.

لذلك، يمكنك بسهولة اتخاذ رموز التداول المتاحة الروبوت المصدر ومحاولة استخدامها بشكل صحيح مع مختلف الرموز والأطر الزمنية. ويمكن ذكر قول شعبي آخر هنا: "أنت لا تحب القطط، فأنت لا تعرف كيف تطبخها!" فمن الصعب أن نصدق ولكن احتمال أن تقوم بتطوير شيء جديد حقا هو صغير جدا. الشيء الرئيسي هنا هو إنشاء نظام باستخدام المكونات المتاحة. لا أعتقد أن بعض العباقرة لديهم إمكانية الوصول إلى بعض النظم السرية من مختبرات ناسا. هذا هو سر الكأس.

فقط عدد قليل سوف تجعل من خلال.

لذلك، لماذا لا أحد يستخدم الأفكار التجارية، إذا كانت حرفيا في متناول اليد؟ الجواب ربما يكمن في علم النفس البشري. ويشمل موظفو العديد من البنوك وصناديق الاستثمار الكبيرة التجار الذين يؤدون صفقات وفقا لقواعد صارمة وفي حدود محدودة. ولكن لبعض الأسباب، فقط عدد قليل من التجار المؤسسي ترك شركاتهم وبدء التداول باستخدام أموالهم الخاصة.

اتضح أنه لا تحتاج فقط إلى استراتيجية التداول ولكن أيضا الانضباط الحديد لمتابعة ذلك. ووجد العديد من التجار مع الأسف أن لديهم أيضا نفس المشاكل النفسية وصفها في الكتب. بعد إدراك أن أسوأ عدو للتجار هي نفسها، الوافد الجديد يبدأ التفكير في جعل الروبوت التداول للقضاء على العبء النفسي.

على الرغم من أنني أحرف قليلا عن الموضوع، وأود أن أذكر تجار السلاحف الأسطوري الذي نجح في التداول في أسواق متعددة في أواخر القرن 20th. قراءة "الطريق من السلاحف" وسترى أن الشيء الأكثر أهمية للتاجر هو الانضباط الذاتي وليس بعض النظام السري العلوي. للأسف، فإن معظم القادمين الجدد لن تكون قادرة على اتباع استراتيجية مربحة، حتى لو أنها تحصل عليه مجانا.

والمشكلة هي أن معظم استراتيجيات التداول التي يتم تركيبها تماما للتداول اليدوي بالكاد يمكن أن تكون رسمية ونسخ إلى لغة البرمجة. فالاستراتيجيات التي يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها بسهولة (على سبيل المثال، تلك التي تنطوي على تقاطع متوسطين متحركين) بسيطة جدا وتتطلب الكثير من التحسينات والتحسينات، حتى يمكن استخدامها في الممارسة العملية. وبالتالي، فإن فكرة بسيطة معقدة تدريجيا من قبل الكثير من المعلمات الخارجية منع الروبوت التداول من إدخالات خاطئة والأخطاء واضحة للعيان المطور. وتظهر قضية التداول الروبوت الأمثل. ولا ينبغي أن تتحول هذه العملية إلى إفراط في التناسب والملاءمة لفترة زمنية معينة.

لمعالجة هذه المشكلة، تم تنفيذ الاختبار الأمامي باستخدام معلمات النظام التي تم الحصول عليها في محطة ميتاتريدر 5. إذا كانت نتائج الاختبار إلى الأمام لا تختلف كثيرا عن تلك التي تم الحصول عليها في قسم التحسين، فهناك احتمال بأن يكون روبوت التداول مستقرا بما فيه الكفاية لبعض الوقت بعد إطلاقه على حساب التداول. طول الفاصل الزمني لتحسين المعلمات والقيمة الفعلية لتلك "بعض الوقت" تعتمد على نظام تداول معين.

وبالتالي، فإن الاستفادة المثلى من روبوت التداول قبل إطلاقه على حساب التداول تذكر الفك حبال - أكثر بعناية لدينا غير مرغوب فيه ونفخ قذيفة من حبال، وأبعد أنها سوف تطير وأكثر دقة مسارها سيكون. سوف الروبوت التداول وضعت بشكل كامل الحفاظ على نتيجة إيجابية على حساب التداول لفترة أطول من الروبوت التداول التي تم الحصول عليها نتيجة لتركيب. يمكننا القول أن الكأس هو فكرة العمل والتكيف الصحيح من المعلمات أداءها من وقت لآخر في لحظات من تغيرات ظروف السوق.

هذا يمكن أن يتضح من نتائج بطولة التداول الآلي الذي عقد لسنوات عديدة بالفعل. تقديم المستشارين الخبراء من جميع المشاركين تمر من خلال الاختبارات التلقائية على الفاصل الزمني من يناير إلى نهاية يوليو. الشرط الرئيسي لاجتياز الاختبار التلقائي هو الربح المكتسب لمدة ثمانية أشهر من الاختبار. ولكن أقل من نصف الروبوتات التجارية اعترف للبطولة لا تزال مربحة بعد أشهر عملك المستقل.

يمكنك أيضا محاولة مهاراتك في صنع وتعديل الروبوت التداول الخاص بك للمشاركة في بطولة والحصول على نتائج الاختبار إلى الأمام من مستشار الخبراء الخاص بك. الى جانب ذلك، والمشاركة مجانية والجوائز مثيرة للإعجاب. نأمل أن نراكم هناك!

استنتاج.

يقضي التجار اللحظيين المحترفين ساعات طويلة يجلسون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وينتظرون اللحظة المناسبة لإجراء صفقة. وبطبيعة الحال، فإنها لا يمكن أن تكون في حالة جيدة في كل وقت.

معظم التجار يأتون إلى استنتاج مفاده أن أفعالهم تنتهك قواعد التداول الخاصة بهم. لا يمكن أن تكون جميع أنظمة التداول رسمية تماما، ولكن حتى هذه الأنظمة يمكن في معظم الحالات اعتماد أدوات إضافية، مثل المؤشرات والنظم التحليلية والمرشحات إشارات كاذبة.

نحن لا نقدم أي توصيات خاصة هنا بشأن MQL4 أو MQL5 تعلم اللغات، كما أن هناك الكثير من المواد المفيدة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. الغرض من هذه المقالة هو تقديم بعض الفكرة الأولية حول كيفية البدء في جعل الروبوت التداول الخاص بك ل ميتاتريدر 4 و ميتاترادر ​​5 محطات.

نأمل أن توفر هذه المادة الوقت للقادمين الجدد وتظهر الاتجاه الصحيح في المهمة الصعبة المتمثلة في تطوير نظام التداول الآلي.

ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

ترميز أنظمة التداول.

بقلم جوستين كويبر.

كيف يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي؟

سيركز هذا البرنامج التعليمي على الأجزاء الثانية والثالثة من هذه العملية، حيث يتم تحويل القواعد الخاصة بك إلى رمز يمكن لبرنامج التداول الخاص بك فهمه واستخدامه.

المميزات والعيوب.

النظام الآلي يأخذ العاطفة والعمل المزدحم من التداول، والذي يسمح لك بالتركيز على تحسين الاستراتيجية الخاصة بك وقواعد إدارة الأموال. وبمجرد تطوير نظام مربح، فإنه لا يتطلب أي عمل من جانبك حتى يكسر، أو ظروف السوق تتطلب التغيير. سلبيات:

إذا لم يتم ترميز النظام واختباره بشكل صحيح، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. في بعض الأحيان من المستحيل وضع قواعد معينة في التعليمات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير نظام التداول الآلي. في هذا البرنامج التعليمي سوف تتعلم كيفية تخطيط وتصميم نظام التداول الآلي، وكيفية ترجمة هذا التصميم إلى التعليمات البرمجية التي سوف تفهم الكمبيوتر الخاص بك، وكيفية اختبار خطتك لضمان الأداء الأمثل، وأخيرا، كيفية وضع النظام الخاص بك للاستخدام.

تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.

خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.

مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.

تبرز سوينغ التاجر.

لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

سوينغ التاجر الشهري P / L.

وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وحدة واحدة على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

أساسيات التداول الخوارزمي.

التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤات السوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.

نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.

مثال على التداول الخوارزمي.

العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.

هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.

تفاصيل نظام سوينغ ترادر.

العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.

هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.

التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.

تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.

أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.

اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر ​​أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.

خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.

لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.

ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.

في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.

أنظمة التداول الآلي بالكامل.

يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.

هل يعمل التداول الخوارزمي؟

تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.

استراتيجيات التداول متعددة كوانت.

لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.

لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.

يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.

كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.

يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.

يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.

العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.

وتضع استراتيجية تداول الزخم السويني صفقات سوينغ على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط ​​المدى أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.

وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

يوم استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.

وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الاختراق.

وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.

استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

خيارات استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.

خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.

تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.

تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.

خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟

يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.

الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.

ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟

في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.

أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟

مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.

بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.

لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.

تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.

خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.

مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.

وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.

إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.

ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفرها للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.

يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.)

ما هو نظام التداول الآلي؟

وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.)

[يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.]

بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما سيتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول).

وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر.

مزايا أنظمة التداول الآلي.

هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:

تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها.

القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية الخاصة بك لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي).

الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.

تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة).

تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث.

عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي.

أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة.

الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتجارة، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية.

الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.

التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية.

على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)

الشروع في العمل: بناء نظام التداول الآلي بالكامل.

على مدى الستة أشهر الماضية ركزت على عملية بناء مجموعة التكنولوجيا الكاملة لنظام التداول الآلي. لقد واجهت العديد من التحديات وتعلمت الكثير عن طريقتين مختلفتين من باكتستينغ (فيكتوريسد والحدث مدفوعة). في رحلتي لبناء حدث باكتستر مدفوعة، جاء لدهشتي أن ما كنت في نهاية المطاف مع قريبة من كومة التكنولوجيا الكاملة اللازمة لبناء استراتيجية، باكتست ذلك، وتشغيل التنفيذ المباشر.

وأكبر مشكلتي عند معالجة المشكلة هي نقص المعرفة. نظرت في العديد من الأماكن لمقدمة لبناء التكنولوجيا أو بلوق التي من شأنها أن توجه لي. لقد وجدت بعض الموارد التي سوف أطلعكم عليها اليوم.

للمبتدئين:

بالنسبة للقراء الجدد في التداول الكمي أود أن أوصي كتاب إرني P. تشان بعنوان: التداول الكمي: كيفية بناء الأعمال التجارية الخاصة بك خوارزمية الخاصة بك. هذا الكتاب هو الأساسيات. انها في الواقع الكتاب الأول قرأت على التداول الكمي وحتى ذلك الحين وجدت أنه من الأساسي جدا ولكن هناك بعض الملاحظات يجب أن تأخذ.

من صفحة 81-84 يكتب إرني عن كيفية تقسيم بنية النظام إلى مستوى البيع بالتجزئة إلى استراتيجيات شبه آلية ومؤتمتة بالكامل.

نظام شبه الآلي مناسب إذا كنت ترغب في وضع عدد قليل من الصفقات في الأسبوع. إرني توصي باستخدام ماتلاب، R، أو حتى إكسيل. لقد استخدمت جميع منصات 3 وهذا هو نصيحتي:

تخطي ماتلاب، يكلف الكثير من المال، ويمكنني فقط الحصول على الوصول إليها في مختبرات الجامعة. ليس هناك الكثير من المواد التدريبية مثل المدونات أو الكتب التي سوف يعلمك كيفية رمز استراتيجية باستخدام ماتلاب. R لديها طن من الموارد التي يمكنك الاستفادة من من أجل معرفة كيفية بناء استراتيجية. بلدي بلوق المفضلة التي تغطي هذا الموضوع هو: كوانستتراترادر ​​التي تديرها إيليا كيبنيس. ميكروسوفت إكسيل هو الأكثر احتمالا حيث ستبدأ إذا لم يكن لديك تجربة البرمجة. يمكنك استخدام إكسيل للتداول شبه الآلي ولكن لن تفعل خدعة عندما يتعلق الأمر ببناء كومة التكنولوجيا الكاملة.

الإطار شبه التلقائي ص 81.

أنظمة التداول الآلي تماما هي عندما تريد وضع الصفقات تلقائيا على أساس تغذية البيانات الحية. أنا ترميز الألغام في C #، كوانتكونكت يستخدم أيضا C #، كوانتستارت يمشي القارئ من خلال بناء عليه في بيثون، يستخدم كوانتوبيان بيثون، هفت سوف تستخدم على الأرجح C ++. جافا هي أيضا شعبية.

إطار التداول الآلي بالكامل ص 84.

الخطوة 1: الحصول على السبق.

هل البرنامج التنفيذي في التداول الخوارزمية التي تقدمها كوانتينستي. لقد بدأت للتو الدورة، وكانت أول مجموعة من المحاضرات على بنية النظام. كان من شأنه أن أنقذني حوالي 3 أشهر من البحث إذا كنت قد بدأت هنا. سارت المحاضرات لي من خلال كل عنصر أن أحتاج فضلا عن وصف تفصيلي لما يحتاج كل مكون القيام به. في ما يلي لقطة شاشة لأحد الشرائح المستخدمة في العرض التقديمي:

يمكنك أيضا استخدام هذا الإطار العام عند تقييم أنظمة التداول الآلي الأخرى.

في وقت كتابة هذا التقرير، أنا فقط في الأسبوع الثالث من المحاضرات ولكني واثق من أن الممارس سوف يكون قادرا على بناء استراتيجية التداول الآلي بالكامل التي يمكن، مع قليلا من البولندية، تتحول إلى بدايات صندوق التحوط الكمي .

ملاحظة: بالطبع لا تركز على بناء كومة التكنولوجيا.

الخطوة 2: كود الحدث الأساسي مدفوعة باكتستر.

مدونة مايكل هالسمور كوانتستارت & أمب؛ كتاب "نجاح خوارزمية التداول"

يحتوي هذا الكتاب على أقسام مخصصة لبناء حدث قوي مدعوم باكتستر. يمشي القارئ من خلال عدد من الفصول التي سوف تشرح اختياره للغة، وأنواع مختلفة من باكتستينغ، وأهمية الحدث مدفوعة باكتستينغ، وكيفية رمز باكتستر.

يقدم مايكل القارئ إلى الطبقات المختلفة المطلوبة في تصميم موجه الكائن. كما أنه يعلم القارئ لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية. ومن هنا سترى كيف بنية النظام من كوانتينستي يناسب في.

ملاحظة: سوف تحتاج لشراء كتابه: "ناجحة التداول الخوارزمية"، بلوق له يترك الكثير من المعلومات.

الخطوة 3: أنتقل إلى تورينجفينانس.

برنامج إبات القراءة "تجارة خوارزمية ناجحة" & أمب؛ ترميز باكتستر في لغة مختلفة من اختيارك.

يجب عليك الانتقال إلى بلوق يسمى تورينجفينانس وقراءة المقال بعنوان "خوارزمية هندسة نظام التداول" بواسطة: ستيوارت غوردون ريد. في منصبه يصف العمارة التالية المبادئ التوجيهية لل إسو / إيك / إيي 42018 ونظم الهندسة المعمارية وصف الهندسة المعمارية القياسية.

لقد وجدت هذا المنصب جدا التقنية ولديها بعض الأفكار العظيمة التي يجب أن تدرج في الهندسة المعمارية الخاصة بك.

لقطة شاشة من منصبه.

الخطوة 4: دراسة أنظمة التداول مفتوحة المصدر.

4.1) كوانتوبيان.

وغني عن القول أن كوانتوبيان يجب أن تضاف إلى هذه القائمة، وأنا أحرج أن أقول إنني لم أمض الكثير من الوقت باستخدام برنامجهم (بسبب اختياري للغة). كوانتوبيان ديه العديد من الامتيازات ولكن تلك التي التمسك معظم لي هي التالية:

من السهل تعلم بيثون حرية الوصول إلى العديد من مجموعات البيانات مجتمع ضخم والمسابقات أنا أحب كيف يستضيفون كوانتكون!

كوانتوبيان هو قادة السوق في هذا المجال، ويحب من قبل كوانتس في جميع أنحاء! مشروع مفتوح المصدر تحت اسم الرمز زيبلين وهذا هو قليلا عن ذلك:

"زيبلين هو محركنا مفتوح المصدر الذي يجبر باكتستر في إيد. يمكنك ان ترى مستودع كود في جيثب وتساهم طلبات السحب للمشروع. هناك مجموعة غوغل متاحة لطلب المساعدة وتسهيل المناقشات ".

في ما يلي رابط إلى وثائقهم:

4.2) كوانتكونيكت.

بالنسبة لأولئك منكم غير مألوف مع كوانتكونيكت، فإنها توفر محرك التداول خوارزمية كاملة المصدر المفتوح. إليك رابط.

يجب أن يكون لديك نظرة على التعليمات البرمجية، ودراستها، & أمب؛ منحهم الثناء. فهي مسابقة كوانتوبيانز.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق كوانتكونيكت للسماح لي اختيار الدماغ والخدمة الرائعة التي تقدمها.

في ما يلي رابط إلى وثائقهم:

ملاحظات ختامية:

آمل أن يساعد هذا الدليل أعضاء المجتمع. أتمنى لو كان لدي هذه البصيرة قبل 6 أشهر عندما بدأت في ترميز نظامنا.

أود أن أتواصل مع المجتمع واسأل: "ما هي دورات التداول الخوارزمية الجيدة التي تعرفونها؟" أود أن أكتب وظيفة التي تبحث في الموضوع وتوفر الترتيب. هل هناك أي توصيات لبناء نظام تجاري مؤتمت بالكامل ترغب في إضافته إلى هذه المشاركة؟

شارك هذا:

مشاركة هذا الإدخال.

قد يعجبك ايضا.

مقال جميل. أتمنى لو كان ذلك قبل حوالي 6 أشهر. يمكنني استخدام كوانتكونيكت لأنني مبرمج C #. لقد وجدت أنه من المريح جدا أن تكون قادرة على تحميل العجاف واختبار الظهر محليا. كما أن البحث عن طريق رمزها مفيد. كما أنها قطعت صفقة مع تراديير ل $ 1 الصفقات. وهذا يساعد كثيرا. أنا لست بارزة حول تراديير ينتشر والتنفيذ. يب قد يكون أفضل لذلك.

سوف ألقي نظرة على الدورة التي ذكرتها.

أنت لم تذكر كوانتوكريسي أو روبلوجرز. وكلاهما موارد قيمة جدا.

ما الذي تستخدمه لرسم نتائج الاختبارات الخلفية؟ أنا تسجيل أوهلك وقيم مؤشر ل كسف من الحدث أونداتا وأنا متعب حقا من استخدام إكسيل لرسم النتائج. أود أن أكون قادرا على توجيه حزمة الرسوم البيانية إلى ملف البيانات وانها مجرد الذهاب.

هل لديك بائع تيار القراد حتى الآن؟

لدي فكر واحد حول أنظمة مدفوعة الحدث. المشكلة مع الأحداث هي أنها غير متجانسة والكامنة. يبدو أنها لا مفر منها في أقرب وقت كما تحصل على الوساطة المعنية، لذلك لقد كان يحلم نظام أكثر تدفق بعد مبادئ البرمجة الوظيفية.

& # 8211؛ تجريب شريط أو شريط تيار.

& # 8211؛ تشغيله من خلال عملية حساب المؤشرات، وتشغيل تحليلات أو مل، وهكذا دواليك.

& # 8211؛ نعود إشارة.

& # 8211؛ إرساله إلى وسيط لتنفيذ.

ثم في تيار منفصل.

& # 8211؛ الحصول على رد من الوسيط.

المشكلة بالطبع هي الدولة. هل لدي هامش كاف لجعل التجارة؟ ما هو في محفظتي؟ كيف يتم أداء؟ وعادة ما يتم الاستعلام عن أبي وسيط لمعرفة أن الاشياء، ولكن الامر يستغرق وقتا طويلا وغير متجانسة. أنا أيضا أبحث في ملحقات ر. وبهذه الطريقة يمكن للنظام أن يتفاعل مع التغيرات في النظام من خلال نمط يمكن ملاحظته.

الأحداث كبيرة لنقرات الماوس. ليست كبيرة جدا لارتفاع حجم معالجة المعاملات.

هذا هو بالضبط النهج الذي أخذته مع الاشياء الخاصة بي. أساسا لدي & # 8216؛ عادي & # 8217؛ البرنامج الذي يلتف حول جزء صغير هذا الحدث مدفوعة للتحدث إلى الوسيط (يب أبي). الآن لمشكلة الدولة. لديك خيارين. الحصول على الدولة من وسيط، أو تخزينه داخليا تحديثه عندما تحصل على التعبئة مرة أخرى. وهذا يعني أن هناك أوقات لا تعرف فيها ولايتك، أو عندما يكون مصدر الدولة المحتملان في حالة نزاع (بيانات سيئة أو تأخر). جزء من هذا يعتمد على مدى سرعة التداول. إلا إذا كنت تتداول بسرعة حقا ثم التوقف إذا كان لديك صراع الدولة، أو كنت غير متأكد من الدولة، هو أفضل من المضي قدما دون معرفة دولتكم. يمكنني استخدام قاعدة بيانات & # 8216؛ قفل & # 8217؛ نموذج للتعامل مع هذا.

فيما يتعلق تقريبا كل ما طلبته، كنت على مقربة من الجواب في رد الفعل التفاعلي (ر).

مع ر الذهاب من القراد إلى الشموع هو تافهة.

الانتقال من الشموع إلى المؤشرات هو تافهة.

تأليف مؤشرات من مؤشرات أخرى هو تافهة.

إن تأليف املراكز من املؤرشات تافهة.

تأليف المحافظ (كما عقدت مع مرور الوقت) من المراكز هو تافهة.

محاكاة نموذج المخاطر هو تافهة.

الاختبار مرة أخرى أو التداول المباشر هو ببساطة اتخاذ قرار بين تيار مباشر من البيانات أو إعادة محاكاة محاكاة للبيانات قاعدة البيانات.

التنفيذ هو تافهة.

تنفيذ ممكن في كل شيء من C # إلى F # إلى جافا سكريبت ل C ++ في رمز متطابقة تقريبا.

يتم التحسين بسرعة لأن ر بحتة وظيفية بارولاليزابل على نطاق واسع إلى غبو.

ومن المسلم به أن تحسين وتغذية تأثير التحسين المستمر مرة أخرى في الاختبار الخلفي هو غير تافهة، ولكن نظرا لأنه غير تافهة على أي حال، أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى السماح لهذه الشريحة واحدة 😉

بحتة وظيفية (أو على مقربة منه) ر هو في رأيي الطريقة الوحيدة لمعالجة البنية التحتية لهذه المشكلة.

أعرف النظام أريد التجارة. أنا لا أريد أن برنامج أو تعلم شيئا شخص آخر يعرف بالفعل. حتى الذين يمكنني استئجار لاتخاذ النظام أريد استخدام وأتمتة ذلك. بأتمتة ذلك، يعني أنا لا & # 8217؛ ر تريد أن ننظر في الأمر. وسوف نلقي نظرة على النتائج مرة واحدة في الأسبوع، وسيتم تنفيذ الصفقات دون عنايتي. يبدو غريبا بالنسبة لي أنه في عام 2018، الكثير من الجهد يحتاج إلى الذهاب إلى اتخاذ مجموعة من القواعد وجود تلك القواعد تنفيذ في وسيط بلدي.

أود أن أقترح الاشتراك مع كوانتوبيان ومن ثم إيجاد شخص داخل المجتمع هناك لبناء استراتيجية بالنسبة لك. وسوف تكون قادرة على بناء عليه بالنسبة لك داخل وسطاء يب منصة وتكون مؤتمتة بالكامل.

اسمحوا لي أن أقول على الرغم من أنني أعتقد أنه يجب مراقبته عن كثب، وليس فقط & # 8220؛ ننسى ذلك ل & # 8221؛.